Если я сделаю трехслойную кладку - строительный кирпич, ЭППС, облицовочный кирпич - какие проблемы меня могут ждать?

Вообще ЭППС не рекомендован для утепления стен, особенно в стенах с облицовкой из кирпича. В настоящий момент  в России нет ни одного альбома технических решений, где была бы описана такая конструкция. Экструдированный пенополистирол способен гореть, а если он воспламенится, добраться до него будет практически невозможно. Кроме того, у него практические нулевая паропроницаемость: поэтому в описанной вами стене влага будет заперта между ЭППС и кладкой из строительного кирпича, что тоже нехорошо. А еще он жесткий и плохо прилегает к неровностям. Стыки между отдельными листами практически невозможно заделать так, чтобы через них не проходил воздух. Есть и другие недостатки, которые делают применение ЭППС для утепления стен либо невозможным, либо нецелесообразным. Поэтому в трехслойных стенах с наружным слоем из облицовочного кирпича обычно используют минвату, которая легко пропускает водяные пары. Впрочем, если вы уложите экструдированный пенополистирол такой толщины, что точка конденсации влаги зимой будет находиться внутри утеплителя больших проблем ЭППС внутри стеныы не принесет.